L'indicatore paura sta dicendo la svendita nel mercato azionario potrebbe essere finita Uno sviluppo nel mercato dei derivati per il VIX - una stima della volatilità implicita di SampP 500 opzioni comunemente noto come l'indicatore di paura - suggerisce il sell-off che ha colpito il mercato azionario negli ultimi due sessioni di trading può essere volgendo al termine. Dave Lutz, capo di ETF trading e strategia a Stifel Nicolaus, fa notare che la curva VIX a 3 mesi si è tuffato in backwardation. In altre parole, i futures VIX a breve termine sono diventati più costosi di quelli dei futures VIX a lungo termine, i commercianti che suggeriscono scommettono che la volatilità in futuro sarà più basso di quello che è ora. Quando questo accade su una base di chiusura, abbiamo visto taglienti rally a breve termine nel corso dell'ultimo anno, dice Lutz. Perché Troppo stress a breve termine ha costruito, spingendo il costo della protezione per oggi superiore al costo della protezione 3 mesi da oggi. Il grafico sottostante mostra che quando la curva VIX va negativi (barre blu), il SampP 500 (linea rossa) tende a radunare. Appena visibile all'estrema destra del grafico è il piccolo tuffo sotto lo zero che si è verificato oggi. Stifel Nicolaus, Bloomberg Condividi questa PostWelcome, e grazie per la visita VIX centrale. I dati di citazione viene aggiornata ogni minuto mouse sopra i punti del grafico per ottenere informazioni dettagliate Fare clic i nomi della serie nella legenda per mostrare o nasconderli Per i dati storici, andare alla scheda e fare clic sul campo data di input. Dopo aver scelto la data, premere il pulsante Get prezzi Per vedere fino a 20 date sullo stesso stampa grafico le date multiple per pulsante Grafico per scaricare i dati storici clicca qui Per capire che cosa il mese 7-4 contango è cliccare qui Se si pensa che le quotazioni sono sbagliato, confrontarle con CBOE ritardato le quotazioni per una versione del sito con i grafici History Month basato clicca qui
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